Win Loss Ratio Forex Market
El problema de comercio - cómo mejorar la relación de ganar: pérdida Se trata de algo que he estado pensando un poco durante los últimos dos años desde que comencé a operar con divisas. Muchos de ustedes probablemente son conscientes del estudio que tomó 100 académicos y los hizo jugar un juego de apuestas con una victoria 60:40: ratio de pérdidas y 1 : 1 ratio riesgo: recompensa, lo único que los académicos controlaban era cuánto apostar. Después de cada jugado 100 pruebas del juego casi todos habían perdido dinero. Obviamente perdieron debido a la mala psicología (atada en su toma de decisión de la gerencia del dinero). Sospecho que con una opinión, ganancia 70:30: proporción de pérdida, la mayoría habría hecho dinero, reduciendo en gran medida el requisito de buena psicología. Si un comerciante toma completamente al azar, a largo plazo (para minimizar el efecto de la propagación), 1: 1RR operaciones que debe esperar sobre un 50:50 ganar: tasa de pérdida. Todo lo que necesita es una ventaja (como el comercio con la tendencia y el uso de apoyo y resistencia) para inclinar su tasa de victoria a mejor que 50. Eso es lo simple que pensé que era cuando empecé. Ahora creo que hay muy pocos comerciantes actualmente rentables que serían capaces de ganarse la vida sólo el comercio de un sistema con una ventaja muy pequeña (por ejemplo 1: 1RR con 50-60 tasa de victoria). La variabilidad en la divisa es tan alta con las condiciones cambiantes del mercado y las distribuciones de precios no normales que las reducciones serían demasiado, el sistema sería desechado. Muchos gurús comerciales y libros que he leído dicen encontrar un sistema con expectativa positiva es la parte fácil, la parte difícil es refinar su psicología. Muchos expertos también coinciden en que el comercio discrecional es superior al comercio mecánico, ya que los sistemas mecánicos son propensos a romperse durante un largo período de tiempo a medida que cambian las condiciones del mercado. Esto crea un poco de una paradoja para el comerciante discrecional. Cuando tenemos un perdedor debemos eliminarlo psicológicamente y ser claro para el próximo comercio. Un comerciante con una buena psicología acepta que el mercado tiene un alto grado de aleatoriedad y cada comercio tiene una buena oportunidad de ser un perdedor. El comercio discrecional sin embargo es una habilidad, y si usted llamó un comercio que pierde que refleja en su habilidad en cierta medida (más-tan sobre muchas operaciones). Si usted llamó a un comercio de pérdida puede haber alguna buena razón de por qué fue un perdedor que no vi en el momento (especialmente si se casó con la posición). Puedes tomar esto demasiado lejos (especialmente si no te gusta ser quotwrongquot) y empezar a ver razones que arent realmente. Espero que debe haber una gran cantidad de habilidad para determinar si calificar el comercio de pérdida de probabilidades o habilidad discrecional que necesita ser mejorado (o un ajuste a la metodología para adaptarse a un cambio en las condiciones del mercado). ¿Cuánto de una ventaja que un comerciante profesional típico tiene ¿Son los comerciantes más profesionales que utilizan su buena psicología en un grado mayor que caer de nuevo en un sistema de alta expectativa / metodología Es algún tipo de mezcla entre los dos ¿Hay comerciantes profesionales que son expertos Lo suficiente como para disfrutar de una 80-90 1: 1RR tasa de ganancias, o es que no es posible en la aleatoriedad de los mercados Sé que la mayoría de los nuevos comerciantes ir en busca del santo grial, pero en mi opinión encontrar una alta expectativa sistema / metodología es mucho Más difícil e importante que desarrollar una buena psicología (a pesar de lo que la mayoría de los expertos están reclamando). También creo que si desea un buen sistema discrecional / metodología que se adapte a su personalidad es mejor si usted desarrolla su propio, como 99 de lo que se encuentra en la red es baja o la esperanza negativa o no se adapte a usted. Esto no es fácil. En los últimos dos años Ive tenía muchas ideas para los sistemas, pero sólo dos parecen ser consistentemente rentables y vale la pena perseguir, y dedico mucho tiempo a la educación comercial y la investigación. Mensajes en mi opinión encontrar una alta expectativa sistema / metodología es mucho más difícil e importante que el desarrollo de una buena psicología (a pesar de lo que la mayoría de los expertos están reclamando). También creo que si desea un buen sistema discrecional / metodología que se adapte a su personalidad es mejor si usted desarrolla su propio, como 99 de lo que se encuentra en la red es baja o la esperanza negativa o no se adapte a usted. Estoy de acuerdo con esto 100. Las personas con responsabilidades laborales, familiares y comunitarias no necesariamente tienen tiempo para investigar y comercializar / probar profesionalmente, pero esperan resultados extraordinarios. Los miembros deben tener al menos 0 cupones para publicar en este hilo. 0 comerciantes viendo ahora Forex Factoryreg es una marca registrada. Los comerciantes tienen razón más de 50 del tiempo, pero pierden más dinero en perder oficios de lo que ganan en comercios ganadores. Los comerciantes deben usar paradas y límites para imponer una relación riesgo / recompensa de 1: 1 o superior. Grandes movimientos del dólar estadounidense contra el euro y otras monedas han hecho que el comercio de divisas sea más popular que nunca, pero la afluencia de nuevos operadores ha sido acompañada por una salida de los comerciantes existentes. Para averiguar, el equipo de investigación DailyFX ha examinado a través de datos de negociación amalgamados en miles de cuentas en vivo de un corredor de FX importante. En este artículo, miramos el error más grande que los comerciantes de la divisa hacen, y una manera de comerciar apropiadamente. ¿Qué hace el comerciante promedio de Forex hacer mal Muchos comerciantes de divisas tienen una experiencia significativa de comercio en otros mercados, y su análisis técnico y fundamental es a menudo bastante bueno. De hecho, en casi todos los pares de divisas más populares que los clientes negociaban en este corredor de FX importante, los comerciantes son correctos más de 50 del tiempo. El gráfico anterior muestra los resultados de un conjunto de datos de más de 12 millones de operaciones reales realizadas por clientes de un corredor de FX importante en todo el mundo en 2009 y 2010. Muestra los 15 pares de divisas más populares que los clientes de comercio. La barra azul muestra el porcentaje de operaciones que terminó con una ganancia para el cliente. Rojo muestra el porcentaje de operaciones que terminaron en pérdidas. Por ejemplo, en EUR / USD, el par de divisas más popular, los clientes un corredor de FX importante en la muestra fueron rentables en 59 de sus operaciones, y perdió en 41 de sus operaciones. Así que si los comerciantes tienden a estar bien más de la mitad del tiempo, ¿qué están haciendo mal? El gráfico anterior lo dice todo. En azul, muestra el número promedio de comerciantes pips ganados en operaciones rentables. En rojo, muestra el número promedio de pips perdidos en operaciones perdidas. Ahora podemos ver claramente por qué los comerciantes pierden dinero a pesar de traer a la derecha más de la mitad del tiempo. Pierden más dinero en sus operaciones perdedoras de lo que hacen en sus operaciones ganadoras. Letrsquos utilizar EUR / USD como ejemplo. Sabemos que las operaciones EUR / USD fueron rentables 59 veces, pero las pérdidas de los operadores en EUR / USD fueron un promedio de 127 pips, mientras que las ganancias fueron sólo un promedio de 65 pips. Mientras que los comerciantes estaban correctos más de la mitad del tiempo, perdieron casi el doble en sus operaciones perdidas, ya que ganó en comercios ganar perder dinero en general. El historial del par volátil GBP / JPY fue aún peor. Los comerciantes tenían razón un 66 impresionante del tiempo en GBP / JPY ndash thatrsquos dos veces como muchos oficios exitosos como fracasados. Sin embargo, los comerciantes perdieron dinero en general en GBP / JPY porque hicieron un promedio de sólo 52 pips en comercios ganadores, mientras que la pérdida de más de dos veces que ndash un promedio de 122 pips ndash en la pérdida de operaciones. Cortar sus pérdidas temprano, Deje que sus beneficios ejecutar Numerosos libros de comercio aconsejar a los comerciantes para hacer esto. Cuando su comercio va en contra de usted, cerrarlo. Tome la pequeña pérdida y luego intente nuevamente más tarde, si es apropiado. Es mejor tomar una pequeña pérdida antes que una gran pérdida más tarde. Por el contrario, cuando un comercio va bien, no tenga miedo de dejarlo seguir trabajando. Usted puede ser capaz de obtener más beneficios. Esto puede sonar simple ndash ldquodo más de lo que está funcionando y menos de lo que no es ndash ndash, pero va en contra de la naturaleza humana. Queremos tener razón. Naturalmente, queremos aferrarnos a las pérdidas, con la esperanza de que las cosas se vayan a cambiar y que nuestro comercio sea justo. Mientras tanto, queremos sacar de nuestras operaciones rentables de la mesa temprano, porque tenemos miedo de perder las ganancias que wersquove ya hecho. Así es como se pierde el comercio de dinero. Cuando se negocia, es más importante ser rentable que estar en lo cierto. Así que tome sus pérdidas temprano, y deje que sus ganancias corran. Cómo hacerlo: siga una regla simple Evitar el problema de pérdidas descrito anteriormente es bastante simple. Cuando se negocia, siga siempre una regla simple: busque siempre una recompensa más grande que la pérdida que usted está arriesgando. Éste es un pedazo valioso de consejo que se puede encontrar en casi cada libro que negocia. Normalmente, esto se denomina rdquo ldquo riesgo / recompensa rdquo. Si corre el riesgo de perder el mismo número de pips que usted espera obtener, entonces su ratio de riesgo / recompensa es de 1 a 1 (a veces escrito 1: 1). Si apuntas a un beneficio de 80 pips con un riesgo de 40 pips, entonces tienes una relación riesgo / beneficio de 1: 2. Si usted sigue esta regla simple, usted puede estar a la derecha en la dirección de sólo la mitad de sus operaciones y todavía ganar dinero porque usted ganará más beneficios en sus operaciones ganadoras que las pérdidas en sus operaciones perdidas. Qué proporción debe utilizar Depende del tipo de comercio que está haciendo. Siempre debe usar una relación mínima 1: 1. De esa manera, si tienes razón sólo la mitad del tiempo, al menos te romperás. Generalmente, con las estrategias de negociación de alta probabilidad, como las estrategias de comercio de gama, usted querrá utilizar una proporción más baja, tal vez entre 1: 1 y 1: 2. Para operaciones de probabilidad más baja, como las estrategias de negociación de tendencias, se recomienda una relación riesgo / recompensa más alta, como 1: 2, 1: 3 o incluso 1: 4. Recuerde, cuanto mayor es la proporción de riesgo / recompensa que elija, menos se necesita para predecir correctamente la dirección del mercado con el fin de hacer el comercio de dinero. Cumpla con su plan: Utilice paradas y límites Una vez que tenga un plan de negociación que utilice una proporción adecuada de riesgo / recompensa, el siguiente desafío es atenerse al plan. Recuerde, es natural que los seres humanos quieran aferrarse a las pérdidas y tomar ganancias temprano, pero lo hace para el comercio malo. Debemos superar esta tendencia natural y eliminar nuestras emociones de la negociación. La mejor manera de hacer esto es configurar su comercio con órdenes Stop-Loss y Limit desde el principio. Esto le permitirá utilizar la proporción apropiada de riesgo / recompensa (1: 1 o más) desde el principio, y de atenerse a ella. Una vez que los establezca, donrsquot tocarlos (Una excepción: puede mover su parada a su favor para bloquear los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor). Administrar su riesgo de esta manera es una parte de lo que muchos comerciantes llaman ldquomoney managementrdquo. Muchos de los comerciantes de forex más exitosos tienen razón sobre la dirección marketrsquos menos de la mitad del tiempo. Puesto que practican la buena gestión del dinero. Cortan sus pérdidas rápidamente y dejan funcionar sus beneficios, así que siguen siendo rentables en su comercio total. Esta regla realmente funciona absolutamente. Hay una razón por la que muchos comerciantes abogan por ella. Usted puede ver fácilmente la diferencia en la tabla de abajo. Las 2 líneas en la tabla de arriba muestran los retornos hipotéticos de una estrategia básica de RSI en USD / CHF utilizando un gráfico de 60 minutos. Este sistema fue desarrollado para imitar la estrategia seguido por un gran número de clientes en vivo, que tienden a ser comerciantes de rango. La línea azul muestra las devoluciones ldquorawrdquo, si ejecutamos el sistema sin paradas ni límites. La línea roja muestra los resultados si usamos paradas y límites. Los resultados mejorados son evidentes. Nuestro sistema ldquorawrdquo sigue a los comerciantes de otra manera ndash tiene un alto porcentaje de victorias, pero todavía pierde más dinero en perder operaciones que gana en ganar. El ldquorawrdquo systemrsquos comercios son rentables un impresionante 65 del tiempo durante el período de prueba, pero perdió un promedio de 200 en la pérdida de operaciones, mientras que sólo un promedio de 121 en ganar oficios. Para nuestros parámetros de Parada y Límite en este modelo, establecemos el stop a una constante de 115 pips, y el límite a 120 pips, lo que nos da una relación riesgo / recompensa ligeramente superior a 1: 1. Dado que se trata de una Estrategia de Intercambio de Rango RSI, una menor relación riesgo / beneficio nos dio mejores resultados, ya que es una estrategia de alta probabilidad. 56 de operaciones en el sistema eran rentables. Al comparar estos dos resultados, puede ver que no sólo los resultados generales son mejores con las paradas y los límites, pero los resultados positivos son más consistentes. Los Drawdowns tienden a ser más pequeños, y la curva de equidad un poco más suave. Además, en general, un riesgo / recompensa de 1 a 1 o superior era más rentable que uno menor. El siguiente gráfico muestra una simulación para establecer un stop a 110 pips en cada operación. El sistema obtuvo el mejor beneficio general en torno al nivel de riesgo / recompensa de 1 a 1 y 1 a 1,5. En el gráfico siguiente, el eje izquierdo muestra el rendimiento general generado en el tiempo por el sistema. El eje inferior muestra las relaciones riesgo / recompensa. Usted puede ver la subida escarpada a la derecha en el nivel 1: 1. A niveles de riesgo / recompensas más altos, los resultados son ampliamente similares al nivel 1: 1. Una vez más, notamos que nuestra estrategia modelo en este caso es una estrategia de negociación de alto rango de probabilidad, por lo que es probable que una relación de bajo riesgo / recompensa funcione bien. Con una estrategia de tendencias, esperamos mejores resultados con un mayor riesgo / recompensa, ya que las tendencias pueden continuar a su favor por mucho más tiempo que un movimiento de precio de rango limitado. Plan de juego: qué estrategia debo utilizar Comercio de divisas con paradas y límites establecidos en una proporción de riesgo / recompensa de 1: 1 o superior Cada vez que usted coloca un comercio, asegúrese de que utiliza una orden stop-loss. Siempre asegúrese de que su objetivo de ganancias es por lo menos tan lejos de su precio de entrada como su stop-loss es. Sin duda puede fijar su objetivo de precios más altos, y probablemente debe apuntar a 1: 2 o más cuando la tendencia de comercio. Entonces usted puede elegir la dirección del mercado correctamente sólo la mitad del tiempo y todavía ganar dinero en su cuenta. La distancia real en la que usted coloca sus paradas y límites dependerá de las condiciones en el mercado en ese momento, como la volatilidad, el par de divisas y donde usted vea el apoyo y la resistencia. Puede aplicar la misma proporción riesgo / beneficio a cualquier operación. Si tiene un nivel de parada de 40 pips fuera de la entrada, debe tener un objetivo de ganancias de 40 pips o más de distancia. Si tiene un nivel de parada de 500 pips de distancia, su objetivo de beneficio debe ser por lo menos 500 pips de distancia. Para nuestros modelos en este artículo, hemos simulado un ldquotypical traderrdquo utilizando una de las más comunes y simples estrategias de comercio de rango intradía hay, después de RSI en un gráfico de 15 minutos. Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta. Al agregar en las paradas y los límites, la estrategia puede cerrar un comercio antes de que se alcance una parada o límite, si el RSI indica que una posición debe ser cerrada o volteada. Cuando se activa una orden Stop o Limit, la posición se cierra y el sistema espera para abrir su siguiente posición de acuerdo con la regla de entrada. Los rasgos de los comerciantes exitosos Durante los últimos meses, el equipo de investigación DailyFX ha estado estudiando de cerca las tendencias comerciales de los clientes de un importante corredor de FX, utilizando sus datos comerciales. Hemos pasado por un gran número de estadísticas y anonimizado registros comerciales con el fin de responder a una pregunta: lo que separa los comerciantes exitosos de tradersrdquo fracasado. Hemos estado utilizando este recurso único para destilar algunas de las practicas que los comerciantes exitosos siguen, tales como la mejor hora del día, el uso apropiado del apalancamiento, los mejores pares de divisas y más. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Lo que es una buena relación de ganancias A medida que Irsquove viajaba y recibía presentaciones de estrategia de FX en todo el mundo, una pregunta que frecuentemente surge de la audiencia es una investigación sobre la estrategia Rsquos ganar y pérdida ratio. En esencia, el oyente está tratando de juzgar la calidad de la estrategia por su relación de ganancia. (La proporción de ganancias es simplemente el número de operaciones ganadoras dividido por el número total de operaciones. Por ejemplo, un comerciante que ganó en 15 de 20 operaciones tendría una relación de ganancia de 75.) Cuando se enfrentan a la pregunta sobre un ratio de ganancia de strategyrsquos, I rsquoll proporcionar a la audiencia de mi opinión y luego el seguimiento con otra pregunta. Ldquo¿Piensas que una proporción de 45 victorias es un buen porcentaje de victoria que puedo decir por las miradas miradas de la mayoría de los asistentes que no están seguros de cómo responder. Por un lado, si el porcentaje de ganancias no es lo suficientemente bueno, ¿por qué el equipo de DailyFX EDU enseñaría la estrategia SI esa declaración anterior era verdadera, entonces ¿dónde está la línea trazada entre una buena relación de ganancia de strategyrsquos y la proporción de triunfo de strategyrsquos pobre entonces Seguimiento con otra pregunta, ldquoI tienen una estrategia que gana en 90 de sus oficios. ¿Está usted interesado en ver los strategyrsquos comprar y vender rulesrdquo Inevitablemente, voy a obtener varias partes interesadas que levantan la mano. Irsquove visto demasiados comerciantes atraídos a ganar más ratios pensando que son mejores estrategias cuando en realidad la relación no es dar una visión sobre la rentabilidad de la estrategia. El punto aquí es que el juzgar una estrategia basada solamente en su proporción del triunfo es como juzgar un libro basado solamente en su cubierta. Usted donrsquot obtener toda la historia y una proporción de ganar en aislamiento podría ser engañoso. ¿Cómo puede una estrategia que gana en 90 de sus operaciones ser una estrategia perdedora ¿Cómo puede una estrategia que gana en 45 de sus operaciones ser una estrategia ganadora La respuesta radica en analizar el ratio de ganancia strategyrsquos junto con la relación riesgo-recompensa. El resultado del análisis nos proporciona una expectativa de la estrategia. Por ejemplo, la razón por la que el ratio de ganancia de 90 pierde dinero es porque gana una gran cantidad de pequeños oficios, y luego pierde mucho. Esto es exactamente por qué la mayoría de los comerciantes pierden dinero en Forex de acuerdo con nuestra investigación Traits of Successful Traders. (La investigación está disponible con un nombre, correo electrónico y registro de número de teléfono). Usted puede hacer las matemáticas usted mismo para ver si se espera que una estrategia produzca resultados positivos con el tiempo. Simplemente tome el número promedio de operaciones ganadoras multiplicado por el tamaño promedio del ganador en pips. Luego, reste el número promedio de operaciones perdedoras multiplicado por el tamaño promedio del perdedor en pips. El resultado es su expectativa. Comparemos dos ejemplos hipotéticos de Estrategia lsquoArsquo que gana 90 del tiempo y estrategia lsquoBrsquo que gana sólo 45 del tiempo. Forex Educación: Estrategia lsquoArsquo gana 90 de los oficios Observe cómo, aunque la estrategia ganó en 90 de los oficios, todavía perdió en el largo plazo como los 10 perdedores perdieron más terreno que los 90 ganadores realizados. Ahora, vamos a ver Estrategia lsquoBrsquo. Forex Education: Strategy lsquo B rsquo gana 45 de los oficios Por otro lado, esta estrategia con una relación de 45 victorias y 1 a 2 riesgo-recompensa ratio tiene una expectativa positiva. A largo plazo, se espera que este tipo de estrategia muestre ganancias netas. (Una relación riesgo-recompensa de 1 a 2 significa que por cada pip de riesgo, hay al menos 2 pips de recompensa potencial.) En el primer ejemplo anterior (Estrategia A), claramente el comerciante está arriesgando mucho mientras Aprovechando una pequeña cantidad. A pesar de que pueden sentirse bien acerca de estar en el lado ganador del comercio con frecuencia, son ciegos de lado cuando la estrategia es negativa después de una canasta de 20 o 50 oficios. Muchos comerciantes caen en este campo porque se emocionalmente atado a un comercio y tomar beneficios demasiado rápido o colgar en la pérdida de oficios demasiado tiempo. Hay muchas razones para conseguir emocionalmente unido de falta de confianza en sus conocimientos comerciales o tal vez sobre aprovechar su cuenta. Independientemente de la razón, el resultado tiene un sesgo negativo asociado con tomar ganancias demasiado rápido al exponer su cuenta a pérdidas relativamente mayores. Por otro lado, la estrategia B gana en menos operaciones, pero el comerciante confía en su enfoque en que su ventaja es la gestión de riesgos en el comercio. No están tan preocupados por ganar en cada comercio y están más preocupados por el progreso que se está haciendo sobre una canasta de oficios. Ya sea que esté analizando su propio rendimiento comercial o el rendimiento para elegir una estrategia automatizada de F orex. Tomar un minuto y ejecutar a través de los cálculos anteriores para ver si la estrategia produce una esperanza positiva. --- Escrito por Jeremy Wagner, instructor jefe de comercio, DailyFX Education Suscríbase a la lista de distribución de correo electrónico de Jeremys. Al unirse, recibirá 2-3 correos electrónicos por semana con ideas comerciales y artículos de educación forex. Para agregarlo a la lista de distribución de correo electrónico de Jeremyrsquos, haga clic AQUÍ e ingrese su información de correo electrónico. Añadirme a tu círculo Forex en Google Plus. ¿Quieres aprender más acerca de la gestión de riesgos en sus operaciones de Forex utilizando la calculadora de Gestión de Riesgo? 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